Tesi etd-10142024-210449
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Tipo di tesi
Corso Ordinario Secondo Livello
Autore
PERNIOLA, TOMMASO
URN
etd-10142024-210449
Titolo
Blanded identification methods for SVAR, a perspective
Struttura
Classe Scienze Sociali
Corso di studi
SCIENZE ECONOMICHE E MANAGERIALI - SCIENZE ECONOMICHE E MANAGERIALI
Commissione
relatore MONETA, ALESSIO
Presidente Prof. IRALDO, FABIO
Membro Dott.ssa CANTARELLI, PAOLA
Membro Prof. BARONTINI, ROBERTO
Membro Prof. BOTTAZZI, GIULIO
Membro Prof. DI MININ, ALBERTO
Membro Dott. GIACHINI, DANIELE
Membro Prof. MINA, ANDREA
Membro Prof. TURCHETTI, GIUSEPPE
Membro Prof. TENUCCI, ANDREA
Membro Prof. CINQUINI, LINO
Membro Prof.ssa VAINIERI, MILENA
Membro Prof. ROVENTINI, ANDREA
Presidente Prof. IRALDO, FABIO
Membro Dott.ssa CANTARELLI, PAOLA
Membro Prof. BARONTINI, ROBERTO
Membro Prof. BOTTAZZI, GIULIO
Membro Prof. DI MININ, ALBERTO
Membro Dott. GIACHINI, DANIELE
Membro Prof. MINA, ANDREA
Membro Prof. TURCHETTI, GIUSEPPE
Membro Prof. TENUCCI, ANDREA
Membro Prof. CINQUINI, LINO
Membro Prof.ssa VAINIERI, MILENA
Membro Prof. ROVENTINI, ANDREA
Parole chiave
- ICA
- Sign restrictions
- Structural identification
Data inizio appello
25/11/2024;
Disponibilità
parziale
Riassunto analitico
In recent years, the literature has explored the possibility of implementing banded identification methods for SVAR. In particular, there has been a focus on combining higher moments and sign restrictions. In this paper, we review this literature and we propose a similar approach, but starting from the assumption of independence and non-Gaussianity of the shocks. In particular, our method can be seen as a way of exploiting hypotheses about the sign of contemporaneous relationships between variables to sharpen the identification achieved by ICA. Promising results are found both in the Monte Carlo assessment and in the empirical application.
File
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